В связи с расширением кредитной и инвестиционной деятельности, внедрением новых кредитных продуктов и заимствований на рынках капитала, различиями стандартов, включая требования Базельского комитета, для банков особо актуальной является задача постановки сбалансированной системы управления кредитными и инвестиционными рисками.
На семинаре вы изучите полный процесс управления кредитными и инвестиционными рисками, включая оценку риска отдельного заемщика и риска кредитного портфеля, соответствующие лучшим международным практикам, адаптированным для российских банков.
Этот семинар для вас, если вы:
- руководитель и собственник банка
- руководитель подразделения по управлению кредитными и инвестиционными рисками
- специалист и эксперт банковского бизнеса и рынков капитала
- финансовый аналитик, специалист службы внутреннего контроля
В результате обучения вы:
- научитесь решать организационные вопросы и изменения при построении системы управления кредитным и инвестиционным рисками
- получите систематизированные знания о методах измерения, мониторинга и управления рисками
- научитесь профессионально выделять параметры для оценки кредитных и инвестиционных рисков
- изучите организационные и технологические принципы разработки системы управления кредитными и инвестиционными рисками
- станете обладателем карты постоянного клиента, которая дает возможность пройти обучение на семинарах и программах MBA от ... со скидкой 15%
День 1
Организация управления рисками в банке. Основные тенденции в оценке рисков
- Правовое регулирование управления рисками в банках. Российские и зарубежные подходы
- Психология риска и принятия решения
- Практика интеграции риск-менеджмента в деятельность банка
- Взаимодействие риска распределения капитала и стоимости бизнеса. Риск как основа привлечения инвестиций
- Факторы влияния на формирование банковских рисков
- Обеспечение лояльности контрагентов для целей управления рисками в банке
Глобальная перспектива риска. Новые подходы в банковских и корпоративных стратегиях
- Корпоративная финансовая стратегия на мировых денежных рынках
- Взаимосвязанные глобальные системы: распространение и воздействие. Какие страны являются наиболее уязвимыми?
- Макроэкономическая несбалансированность: стабильность национальной валюты, дисбаланс торговли, финансовый кризис и крах цен на активы
- Критерии успешности управления банком в изменяющейся среде
- Влияние макроэкономики и геополитики на стратегию банка (компании)
- Стратегии управления финансами
- Возможности международных операторов на российском рынке банковских услуг
Практикум:
- Кейс «Валютные интервенции. Роль и функции валютных интервенций при волатильности денежного рынка».
- Упражнение «Управление рисками при работе заемщика в различных юрисдикциях».
Принципы управления кредитными и инвестиционными рисками
- Влияние демографии и изменение стандартов на кредитные и инвестиционные продукты
- Организационные принципы системы управления и контроля кредитного и инвестиционного риска
- МСФО для банков и бизнеса. Адаптивные подходы
- Финансовая диагностика и юридическая экспертиза. Процесс Due Diligence
- Инвестиционные стратегии. ProfitBasedPricing как система оптимизации риска и доходности в ценообразовании
- Поиск инвестиционных ресурсов (Fundraising) в условиях кризиса. Создание привлекательных условий для глобальных фондов прямых инвестиций
- Оценка инвестиционных решений для корпоративных клиентов
Практикум:
- Кейс «Современная матрица определения рисков».
- Кейс «Выбор метода корпоративного финансирования».
Формирование модели управления финансовыми рисками
- Выбор оптимального метода корпоративного финансирования
- Вспомогательные структуры для привлечения капитала
- Банковские риски при осуществлении сделок слияний и поглощений
Практикум:
- Кейс «Синергетический эффект при слияниях и поглощениях»
- Деловая игра «Моделирование риск — менеджмента при реструктуризации кредитного долга».
День 2
Современные модели и подходы в банковском и корпоративном управлении рисками
Банковские стратегии минимизации рисков
- Построение модели финансового оздоровления
- Оценка вероятности дефолта, потерь и ставки восстановления долга банка
- Финансовая реструктуризация. Реструктуризация сомнительных активов
- Сотрудничество казначейства и риск-менеджмента в управлении ликвидностью
- LGD, парадигмы определений и методы расчета, адаптированные под условия российской банковской системы
Практикум: Кейс «Оценка рисков в условиях волатильности рынков и изменения денежной политики».
Модели оценки кредитоспособности заемщика
- Система показателей качественной оценки кредитоспособности заемщика
- Рейтинговая оценка кредитоспособности и способ ее построения
- Перечень основных показателей и коэффициентов, участвующих в расчете рейтинга
- Эконометрические модели. Скоринг и скоринговые системы
Практикум: Упражнение «Скоринг тест для индивидуального заемщика».
Методы оценки кредитного риска
- Кредитный риск. Уменьшение риска контрагента
- Критерии классификации кредитных продуктов по шкалам рейтинга
- Внутренние IRB-системы
- Страхование как инструмент снижения кредитных рисков
- Классификация кредитных требований и Российская практика. Пошаговое внедрение в соответствии с Базель II, Базель III
Практикум: Кейс «Искусство понимания финансовых показателей».
Управление операционным риском. Оценка риска кредитного портфеля
- Управление операционным риском как часть системы внутреннего контроля
- Система управления операционным риском. Практические рекомендации по идентификации и оценке
- Практика построения систем противодействия мошенничеству в банках
- Построение модели портфельного риска: Credit Metrics, Credit Risk+, CSFB
- отраслевая диверсификация и оптимизация портфеля
- инструменты и способы ограничения и контроля кредитного риска
- основные методы активного управления кредитным портфелем
- Стресс-тестирование. Методологическая и технологическая поддержка процедуры
Практикум:
- Кейс «Формализация построения структурных моделей управления операционными рисками на примере кредитования корпоративных клиентов».
- Деловая игра «Модель определения кредитного риска в проектном финансировании».
Бирюк Владимир Григорьевич
Кандидат технических наук, эксперт-практик, консультант по финансам и менеджменту в банковской сфере
Профессиональный опыт
-
2000 – н.в. — Группа компаний «Столица», директор
-
2002 – 2006 — Общественное объединение специалистов по антикризисному управлению и банкротству, президент
-
1998 — Центр изучения переходных экономик (CETRAN), координатор проекта
-
1996 – 1997 — Ноу-хау Фонд (Den Holm Hall, Ltd.), эксперт
-
1996 – 2000 — Европейская служба экспертизы, программа ТАСИС, старший эксперт
-
1993 – 1996 — Белорусская межбанковская валютная биржа, генеральный директор
Профессиональные компетенции
-
Финансовый менеджмент
-
Инвестиционный менеджмент
-
Корпоративное и антикризисное управление
-
Стратегическое планирование
Выступления, публикации и достижения
-
Автор многочисленных публикаций в деловых и профессиональных банковских СМИ
-
Член Российско-Американского банковского института и Международного института профессиональных консультантов по управлению (менеджменту) IMC USA. Включен в состав региональных экспертов LOT-10 (Консалтинговая группа Европейского Союза)
-
Награжден Медалью Минфина и Центрального Банка России за вклад в развитие фондового рынка России
Образование и стажировки
-
2010 — Институт консультантов США, сертификат высшего уровня «Мастера-консультанта по менеджменту CMC» (Certified Management Consultant)
-
2001 – 2002 — Институт парламентаризма и предпринимательства, банковское дело и финансы, экономист
-
1999 – 2001 — Открытый университет Великобритании, соискатель степени Master Business Administration
-
1988 – 1991 — Центральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт механизации и энергетики лесной промышленности, аспирантура, инженер-исследователь, кандидат технических наук
-
1972 – 1978 — Белорусский государственный технологический университет, инженер
Проходил стажировки в Pennsylvania University (США), Центральных банках Bank of Tokyo (Япония), United Bank of Switzerland (Цюрих, Швейцария), исследование рисков на международных рынках капитала и в сфере прямых иностранных инвестиций (США, Канада) и другие
